更新:2025/02/05
自己共分散と自己相関の意味と性質について

1. 自己共分散 (Autocovariance)
自己共分散は、時系列データの異なる時点間でのデータの偏差同士の共分散を測る指標です。数学的には、時系列 の時点 と の自己共分散は次のように定義されます。
ここで:
- は時系列データの時点 の値。
- は時系列データの平均。
- はラグ(時間のずれ)を表す。

はるか
自己共分散って何?

ふゅか
自己共分散は、時系列データの異なる時点での関係を測る指標よ!
2. 自己相関 (Autocorrelation)
自己相関は、自己共分散を標準化してスケールの影響を取り除いた指標です。これにより、時系列データの自己関係性をスケールに依存しない形で評価できます。時系列 の自己相関係数(ラグ )は次のように計算されます。
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